PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDJIX с PBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDJIX с PBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX).

DDJIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 16 июл. 2015 г.. PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DDJIX и PBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDJIX и PBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		-1.42%3.23%8.90%10.63%-13.73%5.22%3.49%6.08%-0.30%0.18%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, DDJIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью 2.87%.

DDJIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-2.26%
1 год
1.56%
3 года*
6.08%
5 лет*
1.69%
10 лет*
3.10%

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Часто сравнивают с DDJIX:
DDJIX с FSREXDDJIX с PRFRXDDJIX с VOODDJIX с SCHXDDJIX с POIIXDDJIX с POLIXDDJIX с PGIIX
Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с POLIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGEIXPBSIX с CTSIX

Сравнение комиссий DDJIX и PBSIX

DDJIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund

Доходность на риск

DDJIX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDJIX
Ранг доходности на риск DDJIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDJIX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDJIXPBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.96

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.48

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.61

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

5.50

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDJIX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDJIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PBSIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDJIX и PBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDJIXPBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.27

+0.42

Корреляция

Корреляция между DDJIX и PBSIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDJIX и PBSIX

Дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		6.26%6.85%7.99%7.07%4.54%5.02%7.01%8.21%9.08%6.93%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDJIX и PBSIX

Максимальная просадка DDJIX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDJIX и PBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDJIXPBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-52.49%

+31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-13.67%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

-52.49%

+36.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-25.55%

+22.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-21.76%

+18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

4.67%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DDJIX и PBSIX

Текущая волатильность для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) составляет 1.33%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что DDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDJIXPBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

13.06%

-11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

22.24%

-19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

31.79%

-27.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

28.41%

-24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

27.46%

-22.88%