PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDJIX с PBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDJIX с PBSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDJIX (Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund) and PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) are both mutual funds - DDJIX is a High Yield Bonds fund managed by Polen Capital, while PBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 5 years, DDJIX returned 1.92%/yr vs 3.73%/yr for PBSIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DDJIX charges 0.79%/yr vs 1.26%/yr for PBSIX.

Доходность

Сравнение доходности DDJIX и PBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDJIX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью 32.14%.

DDJIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.15%
3 года*
6.28%
5 лет*
1.92%
10 лет*
3.12%

PBSIX

1 день
1.65%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.14%
6 месяцев
27.42%
1 год
58.34%
3 года*
19.29%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDJIX и PBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		1.02%3.23%8.90%10.63%-13.73%5.22%3.49%6.08%-0.30%0.18%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		32.14%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%

Correlation

The correlation between DDJIX and PBSIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Часто сравнивают с DDJIX:
DDJIX с FSREXDDJIX с PRFRXDDJIX с SCHXDDJIX с VOODDJIX с PGEIXDDJIX с PGIIXDDJIX с POIIX
Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с PGIIXPBSIX с POLIXPBSIX с PGEIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DMCRX

Доходность на риск

DDJIX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDJIX
Ранг доходности на риск DDJIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDJIX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDJIXPBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.19

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.76

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

4.67

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

16.71

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDJIX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDJIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PBSIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDJIX и PBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDJIXPBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.19

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DDJIX и PBSIX

Максимальная просадка DDJIX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDJIX и PBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDJIXPBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-52.49%

+31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-13.67%

+10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.30%

-28.03%

+23.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

-52.49%

+36.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-4.37%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-21.57%

+18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.77%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DDJIX и PBSIX

Текущая волатильность для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) составляет 0.83%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что DDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDJIXPBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

11.01%

-10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

21.96%

-19.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

29.08%

-25.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

28.76%

-24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

27.57%

-22.98%

Сравнение комиссий DDJIX и PBSIX

DDJIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDJIX и PBSIX

Дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		7.61%6.85%7.99%7.07%4.54%5.02%7.01%8.21%9.08%6.93%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDJIX and PBSIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBSIX has higher volatility (11.01%) compared to DDJIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, DDJIX dropped -21.42% vs PBSIX's -52.49%.

PBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDJIX и PBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор