Сравнение DDJIX с POLIX

С начала года, DDJIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -19.94%. За последние 10 лет акции DDJIX уступали акциям POLIX по среднегодовой доходности: 3.13% против 10.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DDJIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDJIX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDJIX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DDJIX и POLIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности POLIX в 45.41%

Максимальная просадка DDJIX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDJIX и POLIX.

Текущая волатильность для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) составляет 1.31%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что DDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.