PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDIV returned 9.72%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.91% соответственно.

DDIV

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.52%
3 года*
20.53%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.72%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		7.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between DDIV and USL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.22

The correlation between DDIV and USL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDIV и USL

Секторы
DDIV
USL

Энергетика

27.8%

-

Финансовые услуги

21.5%
4.5%

Недвижимость

15.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Промышленность

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Технологии

1.1%

-

Энергетика

DDIV
27.8%
USL

-

Финансовые услуги

DDIV
21.5%
USL
4.5%

Недвижимость

DDIV
15.4%
USL

-

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.1%
USL

-

Промышленность

DDIV
7.0%
USL

-

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
USL

-

Коммунальные услуги

DDIV
5.1%
USL

-

Здравоохранение

DDIV
3.7%
USL

-

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
USL

-

Коммуникационные услуги

DDIV
2.9%
USL

-

Технологии

DDIV
1.1%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

DDIV vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.04

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.58

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.47

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

7.02

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.01

+0.46

Просадки

Сравнение просадок DDIV и USL

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-89.06%

+41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-16.76%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-23.33%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-33.82%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-66.02%

+18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-38.16%

+36.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-61.46%

+55.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

8.27%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и USL

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.62%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

10.53%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

23.33%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

28.54%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

30.08%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

32.35%

-12.45%

Сравнение комиссий DDIV и USL

DDIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и USL

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.61%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and USL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to DDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 9.72% for DDIV. On fees, DDIV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

DDIV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for USL.

DDIV is categorized as Momentum, while USL is Oil & Gas. DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор