PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с ULVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds - DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index while ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DDIV returned 9.60%/yr vs 11.61%/yr for ULVM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у ULVM с доходностью 15.73%.

DDIV

1 день
0.93%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
22.70%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.81%

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		8.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%2.91%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%

Correlation

The correlation between DDIV and ULVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between DDIV and ULVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDIV и ULVM

Секторы
DDIV
ULVM

Энергетика

27.8%
3.4%

Финансовые услуги

21.5%
22.5%

Недвижимость

15.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.7%

Промышленность

7.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.3%

Коммунальные услуги

5.1%
12.6%

Здравоохранение

3.7%
10.1%

Сырьевые материалы

2.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.5%

Технологии

1.1%
13.1%

Энергетика

DDIV
27.8%
ULVM
3.4%

Финансовые услуги

DDIV
21.5%
ULVM
22.5%

Недвижимость

DDIV
15.4%
ULVM
8.7%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.1%
ULVM
4.7%

Промышленность

DDIV
7.0%
ULVM
12.2%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
ULVM
5.3%

Коммунальные услуги

DDIV
5.1%
ULVM
12.6%

Здравоохранение

DDIV
3.7%
ULVM
10.1%

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
ULVM
4.1%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.9%
ULVM
3.5%

Технологии

DDIV
1.1%
ULVM
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEV

Доходность на риск

DDIV vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.83

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.96

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.69

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

19.45

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа ULVM равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.83

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DDIV и ULVM

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-40.71%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-6.47%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-18.14%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-19.77%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.75%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.56%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и ULVM

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.65%, в то время как у VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.97%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

7.99%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

10.75%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

15.48%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

18.85%

+1.05%

Сравнение комиссий DDIV и ULVM

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и ULVM

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ULVM в 1.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and ULVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULVM has higher volatility (2.97%) compared to DDIV (2.65%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 9.60% for DDIV. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

DDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.56% for ULVM.

DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Victory Capital. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор