PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с TBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с TBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и TBG Dividend Focus ETF (TBG).

DDIV и TBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DDIV и TBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и TBG

2026 (YTD)202520242023
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%11.53%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у TBG с доходностью 4.60%.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

TBG Dividend Focus ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC

Сравнение комиссий DDIV и TBG

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TBG в 0.59%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
TBG
TBG Dividend Focus ETF

Доходность на риск

DDIV vs. TBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c TBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVTBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.68

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.01

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.78

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

2.99

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. TBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBG равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и TBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVTBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.46

-1.03

Корреляция

Корреляция между DDIV и TBG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и TBG

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TBG в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и TBG

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и TBG.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVTBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-14.76%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.71%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.25%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-2.12%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.06%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и TBG

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с TBG Dividend Focus ETF (TBG) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVTBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.81%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

6.83%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

14.19%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

12.39%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

12.39%

+7.50%