PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с TBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с TBG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and TBG (TBG Dividend Focus ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while TBG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by EA Series Trust. DDIV is passively managed, while TBG is actively managed. Over the past year, DDIV returned 22.70% vs 20.60% for TBG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for TBG.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и TBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у TBG с доходностью 11.74%.

DDIV

1 день
0.93%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
22.70%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.81%

TBG

1 день
1.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и TBG

2026 (YTD)202520242023
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		8.57%12.23%27.18%11.53%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.74%7.50%20.58%9.66%

Correlation

The correlation between DDIV and TBG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between DDIV and TBG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDIV и TBG

Секторы
DDIV
TBG

Энергетика

27.8%
14.4%

Финансовые услуги

21.5%
13.8%

Недвижимость

15.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
13.1%

Промышленность

7.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.5%

Коммунальные услуги

5.1%
6.8%

Здравоохранение

3.7%
15.1%

Сырьевые материалы

2.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.7%

Технологии

1.1%
9.3%

Энергетика

DDIV
27.8%
TBG
14.4%

Финансовые услуги

DDIV
21.5%
TBG
13.8%

Недвижимость

DDIV
15.4%
TBG
12.2%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.1%
TBG
13.1%

Промышленность

DDIV
7.0%
TBG
4.4%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
TBG
5.5%

Коммунальные услуги

DDIV
5.1%
TBG
6.8%

Здравоохранение

DDIV
3.7%
TBG
15.1%

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
TBG
1.6%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.9%
TBG
3.7%

Технологии

DDIV
1.1%
TBG
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

TBG Dividend Focus ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с DIVPTBG с VOOTBG с VFLO

Доходность на риск

DDIV vs. TBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c TBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVTBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.16

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.15

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.37

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

10.43

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. TBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и TBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVTBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.16

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.62

-1.15

Просадки

Сравнение просадок DDIV и TBG

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и TBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVTBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-14.76%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-6.13%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.49%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-2.10%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.98%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и TBG

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.65%, в то время как у TBG Dividend Focus ETF (TBG) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVTBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.83%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

6.72%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

9.59%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

12.23%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

12.23%

+7.67%

Сравнение комиссий DDIV и TBG

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TBG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и TBG

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности TBG в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and TBG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBG has higher volatility (2.83%) compared to DDIV (2.65%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs TBG's -14.76%.

On 1-year performance, DDIV leads with 22.70% vs 20.60% for TBG. On fees, TBG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDIV has performed better with a 22.70% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

TBG has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.59% for DDIV.

DDIV is categorized as Momentum, while TBG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and EA Series Trust. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.59% for TBG.

TBG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и TBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор