PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с SDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

DDIV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.44%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDIV имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции SDY немного впереди с 9.36%.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с NOBLSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO

Сравнение комиссий DDIV и SDY

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Доходность на риск

DDIV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVSDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.76

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.17

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.97

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

3.80

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между DDIV и SDY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и SDY

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SDY в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и SDY

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и SDY.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-54.75%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.66%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-15.21%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-36.70%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.90%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.22%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.73%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и SDY

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.11%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

7.33%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

13.87%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.06%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

17.07%

+2.82%