PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDIV с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с JMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DDIV returned 11.59%/yr vs 14.26%/yr for JMOM. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 23.41%.

DDIV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
10.58%
С начала года
15.01%
1 год
25.39%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
10.19%
Всё время*
9.28%

JMOM

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
21.89%
С начала года
23.41%
1 год
31.15%
3 года*
26.53%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
Всё время*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
$954.21K$524.62K$288.38K

JMOM

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
$12.69M$12.21M$9.49M

Сравнение доходности по годам DDIV и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		15.01%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%3.49%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		23.41%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%

Correlation

The correlation between DDIV and JMOM is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.69

The correlation between DDIV and JMOM shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDIV и JMOM

Секторы
DDIV
JMOM

Энергетика

26.5%
3.2%

Финансовые услуги

22.8%
9.2%

Недвижимость

15.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.8%

Промышленность

6.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.7%

Коммунальные услуги

5.4%
2.3%

Здравоохранение

4.0%
9.5%

Сырьевые материалы

2.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.5%

Технологии

1.0%
39.8%

Энергетика

DDIV
26.5%
JMOM
3.2%

Финансовые услуги

DDIV
22.8%
JMOM
9.2%

Недвижимость

DDIV
15.5%
JMOM
2.6%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.3%
JMOM
4.8%

Промышленность

DDIV
6.8%
JMOM
13.3%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
JMOM
7.7%

Коммунальные услуги

DDIV
5.4%
JMOM
2.3%

Здравоохранение

DDIV
4.0%
JMOM
9.5%

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
JMOM
1.2%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.3%
JMOM
6.5%

Технологии

DDIV
1.0%
JMOM
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с MBOXDDIV с JEPQDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QMOMJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

DDIV vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DDIV c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIVJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.88

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.60

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.90

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

14.40

-6.10

DDIV vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIV и JMOM

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-34.31%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.02%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.51%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-28.26%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.94%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.25%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.17%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и JMOM

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 3.71%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.91%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

14.24%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

16.68%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

19.04%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

20.19%

-0.28%

Сравнение комиссий DDIV и JMOM

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и JMOM

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности JMOM в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.51%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.73%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and JMOM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (5.91%) compared to DDIV (3.71%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 14.26% vs 11.59% for DDIV. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.26% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

DDIV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.73% for JMOM.

DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор