PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

DDIV и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.48% соответственно.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий DDIV и FDL

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

DDIV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.43

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.00

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.77

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

7.07

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.43

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.97

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между DDIV и FDL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и FDL

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и FDL

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-65.93%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.58%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-16.46%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

-41.40%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-1.21%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-9.72%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.90%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и FDL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.71%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

8.23%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

14.94%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.32%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

17.09%

+2.80%