PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDIV с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с DIVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius. DDIV is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, DDIV returned 20.80%/yr vs 17.04%/yr for DIVD. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 18.01%.

DDIV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
10.58%
С начала года
15.01%
1 год
25.39%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
10.19%
Всё время*
9.28%

DIVD

1 день
-0.26%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
7.95%
С начала года
18.01%
1 год
29.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
$954.21K$524.62K$288.38K

DIVD

Altrius Global Dividend ETF
$76.77K$91.02K$110.01K

Сравнение доходности по годам DDIV и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		15.01%12.23%27.18%9.95%8.08%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		18.01%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between DDIV and DIVD is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.77

The correlation between DDIV and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDIV и DIVD

Секторы
DDIV
DIVD

Энергетика

26.5%
7.9%

Финансовые услуги

22.8%
20.8%

Недвижимость

15.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
18.4%

Промышленность

6.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
4.4%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Здравоохранение

4.0%
20.9%

Сырьевые материалы

2.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.3%

Технологии

1.0%
5.8%

Энергетика

DDIV
26.5%
DIVD
7.9%

Финансовые услуги

DDIV
22.8%
DIVD
20.8%

Недвижимость

DDIV
15.5%
DIVD
1.4%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.3%
DIVD
18.4%

Промышленность

DDIV
6.8%
DIVD
12.5%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
DIVD
4.4%

Коммунальные услуги

DDIV
5.4%
DIVD

-

Здравоохранение

DDIV
4.0%
DIVD
20.9%

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
DIVD
4.7%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.3%
DIVD
3.3%

Технологии

DDIV
1.0%
DIVD
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с MBOXDDIV с JEPQDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

DDIV vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DDIV c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIVDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.73

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.97

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.48

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

17.57

-9.28

DDIV vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIV и DIVD

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-13.88%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-6.70%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-13.88%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.26%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.15%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.71%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и DIVD

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.62%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

8.21%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

11.01%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

13.15%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

13.15%

+6.76%

Сравнение комиссий DDIV и DIVD

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и DIVD

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DIVD в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.51%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and DIVD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDIV has higher volatility (3.71%) compared to DIVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DDIV leads with 20.80% vs 17.04% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDIV has performed better with a 20.80% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.51% for DDIV.

DDIV is categorized as Momentum, while DIVD is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Altrius. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор