PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с DIVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).

DDIV и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DDIV и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%7.96%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с TDIVDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV

Сравнение комиссий DDIV и DIVD

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

DDIV vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVDIVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.52

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.13

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.92

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

9.38

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.52

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.49

-1.05

Корреляция

Корреляция между DDIV и DIVD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и DIVD

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DIVD в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и DIVD

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и DIVD.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-13.88%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.88%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-3.23%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-2.29%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.43%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и DIVD

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.94%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

8.31%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

15.31%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

13.36%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

13.36%

+6.53%