Сравнение DD с WM
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs 11.14%/yr for WM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 72.99%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам DD и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 5.61% |
Correlation
The correlation between DD and WM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between DD and WM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
WM:
$88.75B
DD:
-$0.10
WM:
$6.91
DD:
2.07
WM:
3.49
DD:
1.42
WM:
8.86
DD:
$9.70B
WM:
$25.41B
DD:
$2.68B
WM:
$5.61B
DD:
$1.54B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. WM — Ранг доходности на риск
DD
WM
Сравнение DD c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.36 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | -0.79 | +13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и WM
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -77.85% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -16.70% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -18.14% | -19.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -18.14% | -22.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -10.24% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -17.69% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 7.58% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и WM
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 6.13% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 14.08% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 19.03% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 18.62% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 19.54% | +14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и WM
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и WM
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
DD and WM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs WM's -77.85%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор