Сравнение DCTH с ALLT
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. DCTH operates in Medical Devices (Healthcare), while ALLT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DCTH returned 0.89%/yr vs -17.72%/yr for ALLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -24.92%.
DCTH
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- -9.34%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение доходности по годам DCTH и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 16.73% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.69% |
ALLT Allot Communications Ltd | -24.92% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.46% |
Correlation
The correlation between DCTH and ALLT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.15 |
The correlation between DCTH and ALLT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCTH:
$424.69M
ALLT:
$368.21M
DCTH:
$0.01
ALLT:
$0.13
DCTH:
802.74
ALLT:
56.51
DCTH:
6.88
ALLT:
3.21
DCTH:
3.77
ALLT:
3.19
DCTH:
$65.45M
ALLT:
$105.27M
DCTH:
$77.75M
ALLT:
$74.41M
DCTH:
$222.00K
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. ALLT — Ранг доходности на риск
DCTH
ALLT
Сравнение DCTH c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.21 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.38 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и ALLT
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -95.42% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.92% | -45.65% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.23% | -60.09% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | -93.64% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -73.67% | -26.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -65.05% | -31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 24.93% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и ALLT
Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 13.55%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 16.05% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 52.77% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 65.72% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.02% | 60.70% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.95% | 52.32% | +57.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и ALLT
Ни DCTH, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and ALLT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (16.05%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs ALLT's -95.42%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор