Сравнение DCMSX с PQCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и PQCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и PQCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 4.30% |
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 26.95% | 13.62% | 5.09% | -8.67% | 19.10% | 27.81% | -1.13% | 8.78% | -12.07% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно ниже, чем у PQCMX с доходностью 26.95%.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
PQCMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 26.95%
- 6 месяцев
- 32.40%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и PQCMX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PQCMX в 0.62%.
Доходность на риск
DCMSX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск
DCMSX
PQCMX
Сравнение DCMSX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | PQCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.50 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.64 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 9.70 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | PQCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.54 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и PQCMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и PQCMX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PQCMX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 6.37% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и PQCMX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и PQCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | PQCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -33.00% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.32% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -26.78% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -12.01% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.50% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и PQCMX
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | PQCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.15% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.85% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 17.19% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.88% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 15.10% | -0.66% |