Сравнение DCMSX с PCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и PCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и PCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.27% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и PCLAX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.
Доходность на риск
DCMSX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск
DCMSX
PCLAX
Сравнение DCMSX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | PCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.65 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.17 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.92 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 8.05 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.65 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.14 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и PCLAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и PCLAX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PCLAX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и PCLAX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и PCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -68.19% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -10.92% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -21.75% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -52.00% | +19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.07% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -25.91% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.97% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и PCLAX
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 10.45% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 14.79% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.96% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.26% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 40.64% | -26.20% |