Сравнение DCMSX с HGER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и HGER

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	25.32%	15.15%	5.90%	-9.14%	2.08%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	25.22%	20.08%	9.25%	1.93%	9.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCMSX показывает доходность 25.32%, а HGER немного ниже – 25.22%.

DCMSX

1 день: -0.51%

1 месяц: 7.52%

С начала года: 25.32%

6 месяцев: 30.80%

1 год: 32.50%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 13.93%

10 лет*: 8.39%

HGER

1 день: 0.23%

1 месяц: 6.26%

С начала года: 25.22%

6 месяцев: 29.21%

1 год: 37.94%

3 года*: 18.53%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Commodity Strategy Portfolio

Название символа

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с DCMSX:

DCMSX с PCRIX DCMSX с VCMDX DCMSX с CCRSX DCMSX с DBC DCMSX с VOO DCMSX с GLD DCMSX с SDCI

Часто сравнивают с HGER:

HGER с PDBC HGER с SPY HGER с GSG HGER с PWS HGER с DBC HGER с DJP HGER с VOO

Сравнение комиссий DCMSX и HGER

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

HGER

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

DCMSX

DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HGER

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DCMSX	HGER	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	2.11	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	2.78	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.39	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.66	4.35	-0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.31	15.38	-5.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DCMSX	HGER	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.01	2.11	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.90	-0.80

Корреляция

Корреляция между DCMSX и HGER составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и HGER

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности HGER в 5.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	8.41%	10.75%	2.83%	2.52%	7.46%	49.44%	0.37%	1.51%	1.63%	3.09%	0.47%	0.15%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	5.66%	7.09%	3.28%	7.24%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и HGER

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

	DCMSX	HGER	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.94%	-23.31%	-37.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.24%	-8.84%	-0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.93%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.73%	-0.38%	-0.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.12%	-7.90%	-24.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	2.50%	+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и HGER

Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DCMSX	HGER	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.52%	7.23%	-0.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.15%	14.60%	-1.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.46%	18.06%	-1.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.17%	17.78%	-1.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.44%	17.78%	-3.34%

Сравнение DCMSX с HGER

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и HGER

Сравнение доходности по годам DCMSX и HGER

Доходность по периодам

DCMSX

HGER

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DCMSX и HGER

Доходность на риск

DCMSX vs. HGER — Ранг доходности на риск

DCMSX

HGER

Сравнение DCMSX c HGER - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DCMSX vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и HGER

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и HGER

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и HGER

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)