PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с GCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и GCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции DCMSX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 8.39% против 6.16% соответственно.

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX

Сравнение комиссий DCMSX и GCCIX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GCCIX в 0.59%.

GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXGCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.37

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.81

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

2.29

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

6.38

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа GCCIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXGCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.37

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.16

+0.26

Корреляция

Корреляция между DCMSX и GCCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и GCCIX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности GCCIX в 14.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и GCCIX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и GCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-90.80%

+29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.39%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-28.78%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-57.76%

+25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-71.72%

+70.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-69.41%

+37.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.38%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и GCCIX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.48%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.71%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.19%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

18.45%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

20.13%

-5.69%