Сравнение DCMSX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.46% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и DFFVX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DCMSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DCMSX
DFFVX
Сравнение DCMSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.08 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.62 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.66 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 6.14 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.08 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.46 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и DFFVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и DFFVX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и DFFVX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -64.21% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -14.71% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -26.09% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -50.75% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -6.13% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -9.76% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.98% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и DFFVX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.40% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 12.36% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 22.64% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.71% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 23.68% | -9.24% |