PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCMSX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.46% соответственно.


DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Commodity Strategy Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DCMSX и DFFVX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DCMSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCMSXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.08

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.62

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

1.66

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

6.14

+4.18

DCMSX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCMSXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.08

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.46

-0.36

Корреляция

Корреляция между DCMSX и DFFVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и DFFVX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и DFFVX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCMSXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-64.21%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-14.71%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-26.09%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-50.75%

+18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-6.13%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-9.76%

-22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.98%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и DFFVX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCMSXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.40%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.36%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

22.64%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.71%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

23.68%

-9.24%