Сравнение DCMSX с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | -15.04% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.60%.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и CTA
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
DCMSX vs. CTA — Ранг доходности на риск
DCMSX
CTA
Сравнение DCMSX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.20 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.36 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 0.35 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 0.61 | +9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.20 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.64 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и CTA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и CTA
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и CTA
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -18.07% | -42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -10.68% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.92% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -5.74% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 6.16% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и CTA
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 6.52%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.27% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 12.98% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 16.24% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.63% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 15.63% | -1.19% |