Сравнение DCMSX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.97% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у BICSX с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.38% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 32.29%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 8.45%
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и BICSX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
DCMSX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
DCMSX
BICSX
Сравнение DCMSX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.54 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.22 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.87 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 19.67 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и BICSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и BICSX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности BICSX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.36% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и BICSX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -51.59% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -10.53% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -22.35% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -35.82% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.36% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.13% | -20.75% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.07% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и BICSX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.48% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 12.47% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.34% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.83% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 15.12% | -0.68% |