PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с ARCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.97%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.98% соответственно.

DCMSX

1 день
0.47%
1 месяц
9.69%
С начала года
25.97%
6 месяцев
32.29%
1 год
33.46%
3 года*
13.72%
5 лет*
14.21%
10 лет*
8.45%

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий DCMSX и ARCIX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.98

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.48

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

3.08

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

9.79

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.31

-0.21

Корреляция

Корреляция между DCMSX и ARCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и ARCIX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности ARCIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.36%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и ARCIX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-54.25%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-10.19%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-20.29%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-32.45%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.09%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.13%

-25.68%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.21%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и ARCIX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.41%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

12.64%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.98%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

19.17%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.46%

-3.02%