Сравнение DCIBX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.30% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.34% против 10.84% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.34%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и DFSVX
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DCIBX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DCIBX
DFSVX
Сравнение DCIBX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.67 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.56 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 5.75 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и DFSVX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и DFSVX
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и DFSVX
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -66.70% | +58.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -15.11% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -27.69% | +20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -52.12% | +44.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -5.89% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -9.51% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 4.09% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.77%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.46% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 12.88% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 23.35% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 21.68% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 23.92% | -21.57% |