PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCIBX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCIBX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DCIBX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCIBX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DCIBX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		0.10%3.70%1.19%3.73%-3.75%-0.27%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, DCIBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

DCIBX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.79%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.32%

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DCIBX:
DCIBX с FCTFXDCIBX с DFIEXDCIBX с LSMSXDCIBX с ATOIXDCIBX с BATVXDCIBX с DFABXDCIBX с DFEOX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с NCHRX

Сравнение комиссий DCIBX и FSMUX

DCIBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DCIBX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

DCIBX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCIBX
Ранг доходности на риск DCIBX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCIBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCIBX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCIBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCIBX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCIBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCIBX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCIBXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.63

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.87

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.28

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

0.78

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCIBX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCIBX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCIBX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCIBXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.63

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.00

+0.74

Корреляция

Корреляция между DCIBX и FSMUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCIBX и FSMUX

Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCIBX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		2.75%2.44%2.06%1.69%1.15%1.05%1.34%1.46%1.44%1.32%1.44%1.61%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCIBX и FSMUX

Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCIBXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.97%

-16.27%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-5.30%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.56%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-5.61%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.96%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DCIBX и FSMUX

Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.73%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCIBXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.99%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

2.12%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

6.65%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

4.67%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

4.67%

-2.32%