PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCIBX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCIBX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DCIBX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCIBX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCIBX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		0.30%3.70%1.19%3.73%-3.75%-0.53%2.78%4.09%1.36%2.20%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

DCIBX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.79%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.34%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с DCIBX:
DCIBX с FCTFXDCIBX с BATVXDCIBX с DFFVXDCIBX с APUSXDCIBX с ATOIXDCIBX с DFABXDCIBX с DFEOX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с CBTAXTFCYX с NCATXTFCYX с COLTXTFCYX с NMTRXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий DCIBX и TFCYX

DCIBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DCIBX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

DCIBX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCIBX
Ранг доходности на риск DCIBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCIBX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCIBX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCIBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCIBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCIBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCIBX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCIBXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

3.02

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

8.81

-6.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

4.32

-2.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

26.02

-24.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

68.88

-62.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCIBX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCIBX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCIBX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCIBXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.02

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.61

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.61

-0.87

Корреляция

Корреляция между DCIBX и TFCYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCIBX и TFCYX

Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCIBX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		2.75%2.44%2.06%1.69%1.15%1.05%1.34%1.46%1.44%1.32%1.44%1.61%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCIBX и TFCYX

Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCIBXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.97%

-1.10%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-0.10%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.22%

-1.10%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.10%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.02%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.04%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DCIBX и TFCYX

DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCIBXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.10%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.55%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

0.81%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

1.21%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

0.92%

+1.43%