Сравнение DCIBX с VTEC
DCIBX (DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio) and VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past year, DCIBX returned 5.05% vs 6.69% for VTEC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCIBX charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for VTEC.
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и VTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VTEC с доходностью 0.98%.
DCIBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 1.36%
VTEC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCIBX и VTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.93% | 3.70% | 1.57% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.98% | 3.98% | 1.42% |
Correlation
The correlation between DCIBX and VTEC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between DCIBX and VTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCIBX vs. VTEC — Ранг доходности на риск
DCIBX
VTEC
Сравнение DCIBX c VTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | VTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.52 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.35 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 7.83 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.39 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.73 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и VTEC
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что больше максимальной просадки VTEC в -4.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и VTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCIBX | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -4.50% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -2.85% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.82% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.12% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.86% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и VTEC
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCIBX | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.86% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 1.87% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 2.82% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 3.76% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 3.76% | -1.40% |
Сравнение комиссий DCIBX и VTEC
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и VTEC
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VTEC в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.58% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCIBX and VTEC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEC has higher volatility (0.86%) compared to DCIBX (0.51%). In terms of maximum drawdown, DCIBX dropped -7.97% vs VTEC's -4.50%.
DCIBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCIBX и VTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор