Сравнение DCIBX с FCTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и FCTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и FCTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.30% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | -0.75% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.50% | 7.63% | 0.68% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям FCTFX по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.06% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.34%
FCTFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и FCTFX
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.
Доходность на риск
DCIBX vs. FCTFX — Ранг доходности на риск
DCIBX
FCTFX
Сравнение DCIBX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | FCTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.94 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.26 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.10 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 3.90 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | FCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.94 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.13 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и FCTFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и FCTFX
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FCTFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.00% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и FCTFX
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и FCTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | FCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -23.20% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -5.00% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -14.01% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -14.01% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.94% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.44% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.41% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и FCTFX
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | FCTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.25% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.80% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 4.99% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.93% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 4.04% | -1.69% |