График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) показал доход в 0.10% с начала года и 3.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCIBX составила 1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DCIBX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 1.05% | -1.73% | 0.10% | |||||||||
| 2025 | 0.21% | 0.75% | -0.95% | -0.49% | 0.21% | 0.58% | 0.03% | 0.69% | 1.29% | 0.61% | 0.49% | 0.23% | 3.70% |
| 2024 | -0.18% | 0.04% | -0.22% | -0.70% | -0.41% | 0.94% | 0.78% | 0.85% | 0.64% | -0.77% | 0.85% | -0.60% | 1.19% |
| 2023 | 1.59% | -1.95% | 1.84% | -0.57% | -0.84% | 0.62% | 0.14% | -0.32% | -1.65% | -0.35% | 3.80% | 1.49% | 3.73% |
| 2022 | -1.98% | -0.22% | -1.80% | -1.37% | 1.37% | -0.30% | 1.66% | -1.64% | -2.17% | -0.08% | 2.52% | 0.32% | -3.75% |
| 2021 | 0.09% | -0.92% | 0.22% | 0.27% | -0.01% | 0.00% | 0.37% | -0.10% | -0.39% | -0.11% | 0.08% | -0.01% | -0.53% |
Метрики бенчмарка
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio: годовая альфа составляет 1.57%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.45%) было выше, чем в снижении (7.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.45%
- Участие в снижении
- 7.63%
Комиссия
Комиссия DCIBX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCIBX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.90 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.39 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 6.61 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DCIBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.25 | $0.21 | $0.18 | $0.12 | $0.11 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 7.97%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
Текущая просадка DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.97% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 69 | 29 июн. 2020 г. | 78 |
| -7.29% | 11 авг. 2020 г. | 557 | 25 окт. 2022 г. | 445 | 5 авг. 2024 г. | 1002 |
| -4.41% | 6 мая 2013 г. | 35 | 24 июн. 2013 г. | 160 | 11 февр. 2014 г. | 195 |
| -3.69% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 158 | 20 июл. 2017 г. | 227 |
| -2.97% | 5 мар. 2025 г. | 26 | 9 апр. 2025 г. | 95 | 26 авг. 2025 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...