PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Po...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G4304

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

28 нояб. 2011 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DCIBX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) показал доход в -0.47% с начала года и 2.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCIBX составила 1.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DCIBX

С начала года

-0.47%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-1.07%

1 год

2.20%

3 года

1.54%

5 лет

0.18%

10 лет

1.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.21%0.76%-0.94%-0.49%-0.00%-0.47%
2024-0.18%0.04%-0.21%-0.70%-0.41%0.93%0.78%0.84%0.65%-0.77%0.84%-0.61%1.19%
20231.59%-1.94%1.84%-0.57%-0.84%0.62%0.14%-0.31%-1.65%-0.35%3.80%1.49%3.73%
2022-1.98%-0.22%-1.80%-1.37%1.37%-0.30%1.66%-1.64%-2.17%-0.08%2.53%0.31%-3.75%
20210.09%-0.92%0.21%0.27%-0.01%-0.00%0.37%-0.10%-0.39%-0.11%0.07%-0.01%-0.53%
20200.92%0.39%-2.17%0.21%2.56%0.05%0.85%-0.27%0.01%-0.26%0.42%0.11%2.78%
20190.64%0.29%0.59%-0.04%1.07%0.30%0.70%0.48%-0.65%0.24%0.11%0.30%4.11%
2018-0.14%-0.20%-0.04%-0.38%0.90%0.11%0.33%0.12%-0.56%-0.34%0.76%0.80%1.35%
20170.80%0.57%0.05%0.57%0.87%-0.36%0.68%0.31%-0.49%0.03%-1.14%0.38%2.28%
20161.16%0.28%-0.33%0.57%-0.26%0.96%0.21%-0.08%-0.37%-0.36%-2.53%0.49%-0.30%
20152.01%-1.06%0.14%-0.26%-0.44%0.13%0.62%0.12%0.80%0.42%-0.09%0.41%2.80%
20141.59%0.84%-0.83%1.42%0.93%-0.04%0.24%1.11%-0.43%0.53%0.13%-0.15%5.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DCIBX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DCIBX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCIBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCIBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCIBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCIBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCIBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.21$0.18$0.12$0.11$0.15$0.16$0.15$0.14$0.15$0.17$0.18

Дивидендный доход

2.01%2.06%1.68%1.15%1.05%1.35%1.47%1.43%1.31%1.45%1.61%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.18
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.16
2018$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.15
2017$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2016$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2015$0.00$0.03$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.17
2014$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 7.97%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.

Текущая просадка DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.97%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.6929 июн. 2020 г.78
-7.29%17 февр. 2021 г.42725 окт. 2022 г.4455 авг. 2024 г.872
-4.41%6 мая 2013 г.3524 июн. 2013 г.16011 февр. 2014 г.195
-3.68%25 авг. 2016 г.691 дек. 2016 г.15921 июл. 2017 г.228
-2.97%5 мар. 2025 г.269 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...