Сравнение DCIBX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.30% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.48% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.34%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и NPV
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
DCIBX vs. NPV — Ранг доходности на риск
DCIBX
NPV
Сравнение DCIBX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.29 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.44 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.31 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 0.75 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.29 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.12 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.29 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и NPV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и NPV
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и NPV
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -44.25% | +36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -8.95% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -44.25% | +37.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -44.25% | +36.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -17.24% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -10.15% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.77% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и NPV
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.77%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.60% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 5.25% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 9.06% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 13.51% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 13.19% | -10.84% |