Сравнение DCIBX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.10% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.32% против 9.31% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.32%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и DFIEX
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCIBX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DCIBX
DFIEX
Сравнение DCIBX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.18 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.16 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 8.72 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.34 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и DFIEX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и DFIEX
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и DFIEX
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -62.22% | +54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -11.01% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -28.66% | +21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -41.04% | +33.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -10.45% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -12.26% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.84% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.73%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 6.26% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 10.04% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 15.66% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 15.60% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 16.32% | -13.97% |