Сравнение DCIBX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.30% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.34% против 10.46% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.34%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и DFFVX
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DCIBX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DCIBX
DFFVX
Сравнение DCIBX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.08 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.62 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 6.14 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.46 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и DFFVX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и DFFVX
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и DFFVX
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -64.21% | +56.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -14.71% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -26.09% | +18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -50.75% | +42.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -6.13% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -9.76% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.98% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.77%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.40% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 12.36% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 22.64% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 21.71% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 23.68% | -21.33% |