PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с FCTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с FCTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и FCTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.75%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Fidelity California Municipal Income Fund

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с VMLUX
Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX

Сравнение комиссий DCARX и FCTFX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FCTFX в 0.45%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXFCTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.94

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.26

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.10

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

3.90

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FCTFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXFCTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.94

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.26

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.13

-0.20

Корреляция

Корреляция между DCARX и FCTFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и FCTFX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FCTFX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и FCTFX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и FCTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXFCTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-23.20%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-5.00%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-14.01%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.94%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.44%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.41%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и FCTFX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXFCTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.25%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.80%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

4.99%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

3.93%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

4.04%

-1.11%