Сравнение DCARX с FKTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. FKTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 окт. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и FKTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и FKTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | -0.50% | 4.84% | 3.44% | 6.72% | -11.67% | 2.51% | 5.64% | 7.41% | 0.61% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FKTIX с доходностью -0.50%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
FKTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и FKTIX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FKTIX в 0.64%.
Доходность на риск
DCARX vs. FKTIX — Ранг доходности на риск
DCARX
FKTIX
Сравнение DCARX c FKTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | FKTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.70 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 0.97 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.87 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 2.73 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | FKTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.70 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.20 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и FKTIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и FKTIX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FKTIX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | 3.80% | 4.92% | 3.94% | 3.15% | 3.23% | 2.64% | 2.88% | 3.81% | 3.77% | 3.80% | 3.86% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и FKTIX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FKTIX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и FKTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | FKTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -18.53% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -5.65% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -17.09% | +12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.65% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.35% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.81% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и FKTIX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | FKTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.26% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.92% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 5.91% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 4.63% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 4.25% | -1.32% |