PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с VMLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с VMLUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и VMLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.03%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью -0.03%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.86%
3 года*
3.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX
Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAX

Сравнение комиссий DCARX и VMLUX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DCARX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXVMLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.77

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.55

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.57

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.32

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

9.94

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. VMLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMLUX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXVMLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.47

-0.54

Корреляция

Корреляция между DCARX и VMLUX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и VMLUX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VMLUX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и VMLUX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и VMLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXVMLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-6.41%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-2.02%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-5.60%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.44%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.54%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.47%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и VMLUX

DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеют волатильность 0.51% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXVMLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.52%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.03%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

2.34%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

1.85%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

1.92%

+1.01%