PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DCARX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с ALCAXDCARX с CFNLXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с VMLUX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DCARX и DFQTX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DCARX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.08

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.63

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.35

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

6.35

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.08

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.62

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.48

+0.45

Корреляция

Корреляция между DCARX и DFQTX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и DFQTX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и DFQTX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-59.35%

+47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-12.73%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-22.64%

+17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.96%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-7.84%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.73%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

5.24%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

9.06%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

18.23%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

17.04%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

18.27%

-15.34%