Сравнение DBSC с VTWO
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DBSC is actively managed, while VTWO is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.53%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам DBSC и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 20.53% | -1.89% |
Correlation
The correlation between DBSC and VTWO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. VTWO — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTWO
Сравнение DBSC c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и VTWO
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -41.19% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.94% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -8.36% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и VTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 19.68% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 22.56% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 23.11% | -3.89% |
Сравнение комиссий DBSC и VTWO
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и VTWO
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.10% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and VTWO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.06% for VTWO.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор