Сравнение DBSC с ROSC
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DBSC is actively managed, while ROSC is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и ROSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 16.64%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам DBSC и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 16.64% | -1.94% |
Correlation
The correlation between DBSC and ROSC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. ROSC — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROSC
Сравнение DBSC c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и ROSC
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и ROSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -43.13% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.33% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -7.18% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и ROSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 15.53% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 19.29% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 20.24% | -1.02% |
Сравнение комиссий DBSC и ROSC
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и ROSC
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.79% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and ROSC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
ROSC has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Hartford. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.34% for ROSC.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и ROSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор