Сравнение DBSC с IJR
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DBSC is actively managed, while IJR is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам DBSC и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.65% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 16.89% | -1.69% |
Correlation
The correlation between DBSC and IJR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. IJR — Ранг доходности на риск
DBSC
IJR
Сравнение DBSC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DBSC и IJR
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -58.15% | +41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -9.28% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и IJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 17.51% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 21.41% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 22.90% | -2.63% |
Сравнение комиссий DBSC и IJR
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и IJR
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.14% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and IJR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.06% for IJR.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор