Сравнение DBSC с IJR
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DBSC is actively managed, while IJR is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 23.01%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам DBSC и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 23.01% | -2.41% |
Correlation
The correlation between DBSC and IJR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. IJR — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJR
Сравнение DBSC c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и IJR
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -58.15% | +41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.78% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.24% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и IJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 17.41% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 21.34% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.84% | -4.72% |
Сравнение комиссий DBSC и IJR
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и IJR
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and IJR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
IJR has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.06% for IJR.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор