Сравнение DBRG с SPDV
DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) is a stock, while SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend & Free Cash Flow Yield Index. Over the past 5 years, DBRG returned -10.61%/yr vs 10.22%/yr for SPDV. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DBRG и SPDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBRG показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 19.31%.
DBRG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- -6.80%
- Всё время*
- -8.30%
SPDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.61M | $51.20M | $45.25M | |
| $889.89K | $610.42K | $418.85K |
Сравнение доходности по годам DBRG и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 3.91% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -3.62% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 19.31% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 4.64% |
Correlation
The correlation between DBRG and SPDV is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DBRG and SPDV has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRG vs. SPDV — Ранг доходности на риск
DBRG
SPDV
Сравнение DBRG c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRG | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.87 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 14.62 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRG и SPDV
Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, что больше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и SPDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRG | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.72% | -43.81% | -47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -5.80% | -27.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.03% | -18.62% | -48.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.44% | -21.31% | -58.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.12% | -1.54% | -73.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.86% | -6.46% | -54.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 1.93% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRG и SPDV
Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 1.03%, в то время как у AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRG | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 3.85% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 8.42% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 12.21% | +44.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 16.14% | +36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.23% | 20.19% | +33.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRG и SPDV
Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPDV в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.23% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBRG and SPDV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDV has higher volatility (3.85%) compared to DBRG (1.03%). In terms of maximum drawdown, DBRG dropped -91.72% vs SPDV's -43.81%.
SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBRG и SPDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор