PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBRG с SPDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBRG с SPDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) is a stock, while SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Over the past 5 years, DBRG returned -13.47%/yr vs 8.81%/yr for SPDV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBRG и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 13.24%.

DBRG

1 день
-0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.61%
6 месяцев
15.64%
1 год
52.60%
3 года*
8.43%
5 лет*
-13.47%
10 лет*
-5.87%

SPDV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.68%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.46%
1 год
24.00%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBRG и SPDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		2.61%36.48%-35.51%60.77%-67.11%73.18%6.54%10.47%-55.58%-3.62%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		13.24%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%4.64%

Correlation

The correlation between DBRG and SPDV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.48

The correlation between DBRG and SPDV shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalBridge Group, Inc.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DBRG:
DBRG с DLRDBRG с WELLDBRG с BRXDBRG с RWTDBRG с ESRTDBRG с PECODBRG с SVC
Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с FDVVSPDV с NOBL

Доходность на риск

DBRG vs. SPDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBRG
Ранг доходности на риск DBRG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBRG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBRG c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBRGSPDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.96

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.90

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.16

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

11.75

-6.03

DBRG vs. SPDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPDV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и SPDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBRG и SPDV

Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, что больше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и SPDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBRGSPDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.72%

-43.81%

-47.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.69%

-5.80%

-27.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.03%

-18.62%

-48.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.44%

-21.31%

-58.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.43%

-2.43%

-73.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.72%

-6.53%

-54.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

2.05%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и SPDV

Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 0.93%, в то время как у AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBRGSPDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

3.14%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.33%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.28%

12.31%

+44.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.49%

16.25%

+36.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.34%

20.27%

+33.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и SPDV

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPDV в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.25%0.26%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.40%2.68%3.29%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.34%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBRG and SPDV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (3.14%) compared to DBRG (0.93%). In terms of maximum drawdown, DBRG dropped -91.72% vs SPDV's -43.81%.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBRG и SPDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор