Сравнение DBRG с RWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Redwood Trust, Inc. (RWT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBRG или RWT.
Основные характеристики
| DBRG | RWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.37% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | -25.65% | 11.99% |
| Дох-ть за 3 года | -27.24% | -11.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.85% | -7.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.19% | -2.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.98 | 1.06 |
| Индекс Язвы | 26.02% | 11.66% |
| Дневная вол-ть | 43.05% | 30.18% |
| Макс. просадка | -90.31% | -88.91% |
| Текущая просадка | -77.18% | -53.96% |
Фундаментальные показатели
| DBRG | RWT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.32B | $958.93M |
| EPS | $0.90 | $0.55 |
| Цена/прибыль | 13.82 | 12.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $891.16M | $734.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $856.57M | $697.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $346.28M | $667.02M |
Корреляция
Корреляция между DBRG и RWT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBRG и RWT
С начала года, DBRG показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -12.19% против -2.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBRG c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRG и RWT
Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности RWT в 9.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.32% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.70% | 9.99% | 11.83% | 2.65% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 9.23% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок DBRG и RWT
Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и RWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBRG и RWT
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBRG и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности