Сравнение DBRG с RWT
DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DBRG in REIT - Diversified, RWT in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, DBRG returned -6.80%/yr vs -2.31%/yr for RWT. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DBRG и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBRG показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -6.80% против -2.31% соответственно.
DBRG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- -6.80%
- Всё время*
- -8.30%
RWT
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- -12.93%
- С начала года
- -11.35%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -2.31%
- Всё время*
- 4.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.61M | $51.20M | $45.25M | |
| $11.15M | $18.26M | $12.19M |
Сравнение доходности по годам DBRG и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 3.91% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -10.36% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -11.35% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between DBRG and RWT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between DBRG and RWT has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DBRG:
$2.94B
RWT:
$574.02M
DBRG:
$1.84
RWT:
$0.10
DBRG:
8.67
RWT:
46.65
DBRG:
3.23
RWT:
0.47
DBRG:
$883.00M
RWT:
$921.20M
DBRG:
$336.39M
RWT:
$292.96M
DBRG:
$461.78M
RWT:
$326.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRG vs. RWT — Ранг доходности на риск
DBRG
RWT
Сравнение DBRG c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRG | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.29 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.62 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRG и RWT
Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRG | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.72% | -88.91% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -28.06% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.03% | -33.79% | -33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.44% | -55.83% | -23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.18% | -85.40% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.12% | -62.70% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.86% | -45.65% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 13.17% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRG и RWT
Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 1.03%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRG | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 11.40% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 29.91% | -27.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 36.81% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 35.37% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.23% | 49.22% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRG и RWT
Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности RWT в 15.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 15.75% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBRG и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBRG и RWT
DBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 508.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.36M при выручке в 508.68M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
RWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 12.20M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.68M при выручке в 508.68M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.
RWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Redwood Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50M при выручке в 12.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
DBRG and RWT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.40%) compared to DBRG (1.03%). In terms of maximum drawdown, DBRG dropped -91.72% vs RWT's -88.91%.
DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBRG и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор