Сравнение DBRG с RWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Redwood Trust, Inc. (RWT).
Доходность
Сравнение доходности DBRG и RWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBRG и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.78% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -10.36% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 5.45% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Фундаментальные показатели
DBRG:
$2.72B
RWT:
$713.85M
DBRG:
$0.78
RWT:
-$0.61
DBRG:
8.25
RWT:
3.00
DBRG:
2.07
RWT:
0.73
DBRG:
$329.25M
RWT:
$243.15M
DBRG:
$275.34M
RWT:
$154.79M
DBRG:
$140.28M
RWT:
$733.18M
Доходность по периодам
С начала года, DBRG показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -6.78% против 0.78% соответственно.
DBRG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 75.12%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- -10.28%
- 10 лет*
- -6.78%
RWT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRG vs. RWT — Ранг доходности на риск
DBRG
RWT
Сравнение DBRG c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBRG | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.15 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 0.54 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.29 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 0.64 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBRG | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.15 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.12 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DBRG и RWT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRG и RWT
Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности RWT в 12.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.26% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 12.77% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Просадки
Сравнение просадок DBRG и RWT
Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и RWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBRG | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.72% | -88.91% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -19.91% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | -55.83% | -24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.18% | -85.40% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.87% | -55.63% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.45% | -45.52% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 8.95% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRG и RWT
Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 0.73%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBRG | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 12.39% | -11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | 29.42% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.21% | 40.24% | +28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.04% | 35.03% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 49.00% | +4.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBRG и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности