PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBRG с RWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DBRG с RWT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DBRG in REIT - Diversified, RWT in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, DBRG returned -6.85%/yr vs -1.26%/yr for RWT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBRG и RWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -6.85% против -1.26% соответственно.

DBRG

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.22%
6 месяцев
59.13%
1 год
42.90%
3 года*
7.19%
5 лет*
-11.55%
10 лет*
-6.85%

RWT

1 день
-2.79%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.56%
1 год
7.19%
3 года*
4.65%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
-1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBRG и RWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		2.22%36.48%-35.51%60.77%-67.11%73.18%6.54%10.47%-55.58%-10.36%
RWT
Redwood Trust, Inc.		-2.41%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%60.13%-42.70%18.16%9.40%4.49%

Correlation

The correlation between DBRG and RWT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.41

The correlation between DBRG and RWT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DBRG:

$0.75

RWT:

-$0.48

Коэффициент P/S

DBRG:

6.28

RWT:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$441.46M

RWT:

$269.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$324.77M

RWT:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$127.00M

RWT:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalBridge Group, Inc.

Redwood Trust, Inc.

Часто сравнивают с DBRG:
DBRG с DLRDBRG с WELLDBRG с BRXDBRG с SVCDBRG с ESRTDBRG с PECODBRG с FSLY
Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с MRCCRWT с ORWT с NLYRWT с MAINRWT с IIPRRWT с PSEC

Доходность на риск

DBRG vs. RWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBRG
Ранг доходности на риск DBRG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBRG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBRG c RWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBRGRWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.20

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.60

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.36

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

0.74

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBRG vs. RWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа RWT равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и RWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBRGRWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.20

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

-0.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.11

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DBRG и RWT

Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и RWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBRGRWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.72%

-88.91%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.69%

-19.91%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.03%

-33.79%

-33.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.83%

-55.83%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.18%

-85.40%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.52%

-58.93%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.67%

-45.58%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

9.78%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и RWT

Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 0.72%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBRGRWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

6.40%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.26%

28.77%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

35.89%

+21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.71%

35.07%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.41%

49.03%

+4.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и RWT

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности RWT в 13.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.26%0.26%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.40%2.68%3.29%
RWT
Redwood Trust, Inc.		13.79%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и RWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
72.24M
87.30M
(DBRG) Общая выручка
(RWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DBRG and RWT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWT has higher volatility (6.40%) compared to DBRG (0.72%). In terms of maximum drawdown, DBRG dropped -91.72% vs RWT's -88.91%.

DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBRG и RWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор