PortfoliosLab logo
Сравнение DBRG с RWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DBRG и RWT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DBRG и RWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.90%
-25.19%
DBRG
RWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBRG:

-0.98

RWT:

0.42

Коэф-т Сортино

DBRG:

-1.48

RWT:

0.88

Коэф-т Омега

DBRG:

0.81

RWT:

1.11

Коэф-т Кальмара

DBRG:

-0.58

RWT:

0.21

Коэф-т Мартина

DBRG:

-1.68

RWT:

1.14

Индекс Язвы

DBRG:

30.41%

RWT:

12.00%

Дневная вол-ть

DBRG:

52.33%

RWT:

32.25%

Макс. просадка

DBRG:

-90.31%

RWT:

-88.91%

Текущая просадка

DBRG:

-84.52%

RWT:

-58.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBRG:

$1.58B

RWT:

$799.23M

EPS

DBRG:

$0.18

RWT:

$0.32

Коэффициент P/E

DBRG:

47.17

RWT:

18.78

Коэффициент P/S

DBRG:

2.66

RWT:

3.30

Коэффициент P/B

DBRG:

1.29

RWT:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$532.64M

RWT:

$328.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$534.90M

RWT:

$340.02M

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$199.26M

RWT:

$253.65M

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность -24.65%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям RWT по среднегодовой доходности: -15.79% против -2.01% соответственно.


DBRG

С начала года

-24.65%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-49.23%

5 лет

-1.00%

10 лет

-15.79%

RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-15.48%

1 год

16.42%

5 лет

20.05%

10 лет

-2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBRG и RWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBRG c RWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBRG, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DBRG: -0.98
RWT: 0.42
Коэффициент Сортино DBRG, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DBRG: -1.48
RWT: 0.88
Коэффициент Омега DBRG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBRG: 0.81
RWT: 1.11
Коэффициент Кальмара DBRG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DBRG: -0.58
RWT: 0.25
Коэффициент Мартина DBRG, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DBRG: -1.68
RWT: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа RWT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и RWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.42
DBRG
RWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и RWT

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности RWT в 11.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
0.47%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
RWT
Redwood Trust, Inc.
11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и RWT

Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и RWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.52%
-45.31%
DBRG
RWT

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и RWT

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 28.03% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 18.73%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.03%
18.73%
DBRG
RWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и RWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию