PortfoliosLab logo
Сравнение DBRG с SVC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DBRG и SVC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DBRG и SVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Service Properties Trust (SVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.90%
-88.14%
DBRG
SVC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBRG:

-0.98

SVC:

-1.15

Коэф-т Сортино

DBRG:

-1.48

SVC:

-2.18

Коэф-т Омега

DBRG:

0.81

SVC:

0.73

Коэф-т Кальмара

DBRG:

-0.58

SVC:

-0.77

Коэф-т Мартина

DBRG:

-1.68

SVC:

-1.64

Индекс Язвы

DBRG:

30.41%

SVC:

42.62%

Дневная вол-ть

DBRG:

52.33%

SVC:

61.17%

Макс. просадка

DBRG:

-90.31%

SVC:

-91.27%

Текущая просадка

DBRG:

-84.52%

SVC:

-91.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBRG:

$1.58B

SVC:

$304.95M

EPS

DBRG:

$0.18

SVC:

-$1.67

Коэффициент P/S

DBRG:

2.66

SVC:

0.16

Коэффициент P/B

DBRG:

1.29

SVC:

0.36

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$532.64M

SVC:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$534.90M

SVC:

$666.17M

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$199.26M

SVC:

$400.29M

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность -24.65%, что значительно выше, чем у SVC с доходностью -27.29%. За последние 10 лет акции DBRG превзошли акции SVC по среднегодовой доходности: -15.79% против -19.72% соответственно.


DBRG

С начала года

-24.65%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-49.23%

5 лет

-1.00%

10 лет

-15.79%

SVC

С начала года

-27.29%

1 месяц

-30.04%

6 месяцев

-48.84%

1 год

-69.21%

5 лет

-18.23%

10 лет

-19.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBRG и SVC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SVC
Ранг риск-скорректированной доходности SVC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBRG c SVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Service Properties Trust (SVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBRG, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DBRG: -0.98
SVC: -1.15
Коэффициент Сортино DBRG, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DBRG: -1.48
SVC: -2.18
Коэффициент Омега DBRG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBRG: 0.81
SVC: 0.73
Коэффициент Кальмара DBRG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DBRG: -0.58
SVC: -0.77
Коэффициент Мартина DBRG, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DBRG: -1.68
SVC: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVC равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и SVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
-1.15
DBRG
SVC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и SVC

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SVC в 12.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
0.47%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
SVC
Service Properties Trust
12.57%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.55%6.29%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и SVC

Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, примерно равная максимальной просадке SVC в -91.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и SVC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.52%
-91.02%
DBRG
SVC

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и SVC

Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 28.03%, в то время как у Service Properties Trust (SVC) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.03%
29.75%
DBRG
SVC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и SVC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Service Properties Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию