PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBRG с BRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DBRG с BRX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Brixmor Property Group Inc. (BRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBRG или BRX.

Корреляция

Корреляция между DBRG и BRX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DBRG и BRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.90%
89.44%
DBRG
BRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBRG:

-0.98

BRX:

1.01

Коэф-т Сортино

DBRG:

-1.48

BRX:

1.54

Коэф-т Омега

DBRG:

0.81

BRX:

1.20

Коэф-т Кальмара

DBRG:

-0.58

BRX:

1.04

Коэф-т Мартина

DBRG:

-1.68

BRX:

3.08

Индекс Язвы

DBRG:

30.41%

BRX:

7.57%

Дневная вол-ть

DBRG:

52.33%

BRX:

23.12%

Макс. просадка

DBRG:

-90.31%

BRX:

-66.54%

Текущая просадка

DBRG:

-84.52%

BRX:

-13.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBRG:

$1.58B

BRX:

$7.89B

EPS

DBRG:

$0.18

BRX:

$1.11

Коэффициент P/E

DBRG:

47.17

BRX:

23.23

Коэффициент P/S

DBRG:

2.66

BRX:

6.14

Коэффициент P/B

DBRG:

1.29

BRX:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$532.64M

BRX:

$964.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$534.90M

BRX:

$634.24M

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$199.26M

BRX:

$701.99M

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность -24.65%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: -15.79% против 6.05% соответственно.

DBRG

С начала года

-24.65%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-49.23%

5 лет

-1.00%

10 лет

-15.79%

BRX

С начала года

-5.39%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-4.12%

1 год

23.95%

5 лет

24.26%

10 лет

6.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBRG и BRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BRX
Ранг риск-скорректированной доходности BRX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBRG c BRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBRG, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DBRG: -0.98
BRX: 1.01
Коэффициент Сортино DBRG, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DBRG: -1.48
BRX: 1.54
Коэффициент Омега DBRG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBRG: 0.81
BRX: 1.20
Коэффициент Кальмара DBRG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DBRG: -0.58
BRX: 1.04
Коэффициент Мартина DBRG, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DBRG: -1.68
BRX: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BRX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и BRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
1.01
DBRG
BRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и BRX

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BRX в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.47%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		4.35%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%2.93%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и BRX

Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и BRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.52%
-13.27%
DBRG
BRX

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и BRX

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 28.03% по сравнению с Brixmor Property Group Inc. (BRX) с волатильностью 12.76%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.03%
12.76%
DBRG
BRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и BRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию