PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBRG с ESRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DBRG с ESRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) and ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DBRG returned -6.45%/yr vs -9.77%/yr for ESRT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBRG и ESRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у ESRT с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции DBRG превзошли акции ESRT по среднегодовой доходности: -6.45% против -9.77% соответственно.

DBRG

1 день
0.13%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
3.07%
С начала года
3.00%
1 год
44.91%
3 года*
-1.34%
5 лет*
-11.22%
10 лет*
-6.45%

ESRT

1 день
2.50%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
-8.97%
С начала года
-10.65%
1 год
-25.27%
3 года*
-8.69%
5 лет*
-11.92%
10 лет*
-9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBRG и ESRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		3.00%36.48%-35.51%60.77%-67.11%73.18%6.54%10.47%-55.58%-10.36%
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		-10.65%-35.68%7.97%46.32%-22.82%-3.53%-31.48%0.90%-28.91%3.77%

Correlation

The correlation between DBRG and ESRT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г.

0.41

Over the past year, the correlation between DBRG and ESRT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBRG:

$2.88B

ESRT:

$985.90M

EPS

DBRG:

$0.75

ESRT:

$0.14

Коэффициент P/E

DBRG:

21.08

ESRT:

40.26

Коэффициент PEG

DBRG:

0.22

ESRT:

128.12

Коэффициент P/S

DBRG:

6.37

ESRT:

2.00

Коэффициент P/B

DBRG:

2.17

ESRT:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$441.46M

ESRT:

$778.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$324.77M

ESRT:

$77.93M

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$127.00M

ESRT:

$306.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalBridge Group, Inc.

Empire State Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с DBRG:
DBRG с DLRDBRG с WELLDBRG с BRXDBRG с RWTDBRG с PECODBRG с SVCDBRG с FSLY
Часто сравнивают с ESRT:
ESRT с WELLESRT с BRK-BESRT с VNQESRT с SPYESRT с VICIESRT с KOESRT с EPR

Доходность на риск

DBRG vs. ESRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBRG
Ранг доходности на риск DBRG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBRG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ESRT
Ранг доходности на риск ESRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBRG c ESRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBRGESRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.78

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.98

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.89

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.68

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

-1.17

+6.05

DBRG vs. ESRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ESRT равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и ESRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBRG и ESRT

Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, что больше максимальной просадки ESRT в -72.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и ESRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBRGESRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.72%

-72.91%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.69%

-37.03%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.03%

-55.39%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.44%

-55.39%

-24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.18%

-72.91%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.34%

-68.27%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.79%

-33.88%

-26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

21.64%

-12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и ESRT

Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 1.12%, в то время как у Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBRGESRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

9.40%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

23.77%

-21.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.98%

32.56%

+24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.36%

34.83%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.25%

36.05%

+17.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и ESRT

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ESRT в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.25%0.26%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.40%2.68%3.29%
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		2.43%2.15%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и ESRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Empire State Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.24M
190.33M
(DBRG) Общая выручка
(ESRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DBRG и ESRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DigitalBridge Group, Inc. и Empire State Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
81.8%
Активы портфеля
DBRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ESRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.71M при выручке в 190.33M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.

DBRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52M при выручке в 72.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

ESRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.46M при выручке в 190.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

DBRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 72.24M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

ESRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 190.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

DBRG and ESRT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESRT has higher volatility (9.40%) compared to DBRG (1.12%). In terms of maximum drawdown, DBRG dropped -91.72% vs ESRT's -72.91%.

DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBRG и ESRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор