Сравнение DBRG с ESRT
DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) and ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DBRG returned -6.85%/yr vs -10.15%/yr for ESRT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBRG и ESRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBRG показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у ESRT с доходностью -16.93%. За последние 10 лет акции DBRG превзошли акции ESRT по среднегодовой доходности: -6.85% против -10.15% соответственно.
DBRG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -6.85%
ESRT
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -16.93%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -30.42%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- -10.15%
Сравнение доходности по годам DBRG и ESRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 2.22% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -10.36% |
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -16.93% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
Correlation
The correlation between DBRG and ESRT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between DBRG and ESRT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DBRG:
$2.82B
ESRT:
$1.45B
DBRG:
$0.75
ESRT:
$0.14
DBRG:
20.78
ESRT:
37.66
DBRG:
0.22
ESRT:
119.87
DBRG:
6.28
ESRT:
1.87
DBRG:
2.15
ESRT:
0.79
DBRG:
$441.46M
ESRT:
$778.07M
DBRG:
$324.77M
ESRT:
$77.93M
DBRG:
$127.00M
ESRT:
$306.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRG vs. ESRT — Ранг доходности на риск
DBRG
ESRT
Сравнение DBRG c ESRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBRG | ESRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.86 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.73 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.27 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBRG | ESRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.94 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | -0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.15 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DBRG и ESRT
Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, что больше максимальной просадки ESRT в -72.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и ESRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRG | ESRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.72% | -72.91% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -41.89% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.03% | -55.39% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | -57.84% | -21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.18% | -72.91% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.52% | -70.50% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.67% | -33.56% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 23.97% | -14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRG и ESRT
Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 0.72%, в то время как у Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRG | ESRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 10.71% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.26% | 22.00% | +18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.58% | 32.71% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.71% | 34.60% | +18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.41% | 35.89% | +17.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRG и ESRT
Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ESRT в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.26% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.60% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBRG и ESRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Empire State Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBRG и ESRT
DBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.71M при выручке в 190.33M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
DBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52M при выручке в 72.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ESRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.46M при выручке в 190.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
DBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 72.24M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
ESRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 190.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
DBRG and ESRT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESRT has higher volatility (10.71%) compared to DBRG (0.72%). In terms of maximum drawdown, DBRG dropped -91.72% vs ESRT's -72.91%.
DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBRG и ESRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор