PortfoliosLab logo
Сравнение DBRG с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DBRG и DLR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DBRG и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.90%
314.43%
DBRG
DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBRG:

-0.98

DLR:

0.64

Коэф-т Сортино

DBRG:

-1.48

DLR:

1.06

Коэф-т Омега

DBRG:

0.81

DLR:

1.14

Коэф-т Кальмара

DBRG:

-0.58

DLR:

0.65

Коэф-т Мартина

DBRG:

-1.68

DLR:

1.69

Индекс Язвы

DBRG:

30.41%

DLR:

11.27%

Дневная вол-ть

DBRG:

52.33%

DLR:

29.54%

Макс. просадка

DBRG:

-90.31%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

DBRG:

-84.52%

DLR:

-17.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBRG:

$1.58B

DLR:

$53.84B

EPS

DBRG:

$0.18

DLR:

$1.06

Коэффициент P/E

DBRG:

47.17

DLR:

150.83

Коэффициент P/S

DBRG:

2.66

DLR:

9.75

Коэффициент P/B

DBRG:

1.29

DLR:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$532.64M

DLR:

$4.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$534.90M

DLR:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$199.26M

DLR:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность -24.65%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: -15.79% против 13.95% соответственно.


DBRG

С начала года

-24.65%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-49.23%

5 лет

-1.00%

10 лет

-15.79%

DLR

С начала года

-9.08%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

-10.34%

1 год

15.43%

5 лет

4.36%

10 лет

13.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBRG и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBRG c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBRG, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DBRG: -0.98
DLR: 0.64
Коэффициент Сортино DBRG, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DBRG: -1.48
DLR: 1.06
Коэффициент Омега DBRG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBRG: 0.81
DLR: 1.14
Коэффициент Кальмара DBRG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DBRG: -0.58
DLR: 0.65
Коэффициент Мартина DBRG, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DBRG: -1.68
DLR: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.64
DBRG
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и DLR

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DLR в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
0.47%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.05%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и DLR

Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.52%
-17.07%
DBRG
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и DLR

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 28.03% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.03%
12.44%
DBRG
DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию