PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBRG с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DBRG и DLR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DBRG и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-25.55%
13.12%
DBRG
DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBRG:

-0.96

DLR:

1.18

Коэф-т Сортино

DBRG:

-1.30

DLR:

1.75

Коэф-т Омега

DBRG:

0.83

DLR:

1.23

Коэф-т Кальмара

DBRG:

-0.51

DLR:

1.81

Коэф-т Мартина

DBRG:

-1.32

DLR:

5.70

Индекс Язвы

DBRG:

31.09%

DLR:

5.55%

Дневная вол-ть

DBRG:

42.95%

DLR:

26.68%

Макс. просадка

DBRG:

-90.31%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

DBRG:

-80.55%

DLR:

-10.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBRG:

$1.99B

DLR:

$59.14B

EPS

DBRG:

$0.90

DLR:

$1.22

Цена/прибыль

DBRG:

11.87

DLR:

143.37

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$540.85M

DLR:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$515.36M

DLR:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$186.88M

DLR:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: -13.65% против 13.55% соответственно.


DBRG

С начала года

-5.32%

1 месяц

-11.29%

6 месяцев

-25.56%

1 год

-40.10%

5 лет

-10.29%

10 лет

-13.65%

DLR

С начала года

-1.36%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

13.12%

1 год

30.08%

5 лет

10.91%

10 лет

13.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBRG и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBRG c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBRG, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.961.18
Коэффициент Сортино DBRG, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.301.75
Коэффициент Омега DBRG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.831.23
Коэффициент Кальмара DBRG, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.511.81
Коэффициент Мартина DBRG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.325.70
DBRG
DLR

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.96
1.18
DBRG
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и DLR

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DLR в 2.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.
0.37%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
2.79%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и DLR

Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-80.55%
-10.03%
DBRG
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и DLR

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.75%
7.39%
DBRG
DLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab