PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBRG с PECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DBRG с PECO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBRG или PECO.

Корреляция

Корреляция между DBRG и PECO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DBRG и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.07%
43.10%
DBRG
PECO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBRG:

-0.98

PECO:

0.44

Коэф-т Сортино

DBRG:

-1.48

PECO:

0.75

Коэф-т Омега

DBRG:

0.81

PECO:

1.09

Коэф-т Кальмара

DBRG:

-0.58

PECO:

0.53

Коэф-т Мартина

DBRG:

-1.68

PECO:

1.47

Индекс Язвы

DBRG:

30.41%

PECO:

5.71%

Дневная вол-ть

DBRG:

52.33%

PECO:

19.10%

Макс. просадка

DBRG:

-90.31%

PECO:

-23.11%

Текущая просадка

DBRG:

-84.52%

PECO:

-10.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBRG:

$1.58B

PECO:

$4.87B

EPS

DBRG:

$0.18

PECO:

$0.58

Коэффициент P/E

DBRG:

47.17

PECO:

60.48

Коэффициент P/S

DBRG:

2.66

PECO:

7.18

Коэффициент P/B

DBRG:

1.29

PECO:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$532.64M

PECO:

$678.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$534.90M

PECO:

$421.87M

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$199.26M

PECO:

$434.50M

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность -24.65%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью -5.27%.

DBRG

С начала года

-24.65%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-49.23%

5 лет

-1.00%

10 лет

-15.79%

PECO

С начала года

-5.27%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-1.75%

1 год

11.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBRG и PECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBRG c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBRG, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DBRG: -0.98
PECO: 0.44
Коэффициент Сортино DBRG, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DBRG: -1.48
PECO: 0.75
Коэффициент Омега DBRG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBRG: 0.81
PECO: 1.09
Коэффициент Кальмара DBRG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DBRG: -0.64
PECO: 0.53
Коэффициент Мартина DBRG, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DBRG: -1.68
PECO: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа PECO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.44
DBRG
PECO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и PECO

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PECO в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.47%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.45%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и PECO

Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и PECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.33%
-10.61%
DBRG
PECO

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и PECO

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 28.03% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.03%
8.89%
DBRG
PECO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию