PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBRG с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBRG с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) is a stock, while GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Over the past 10 years, DBRG returned -6.85%/yr vs 9.91%/yr for GCOW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBRG и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: -6.85% против 9.91% соответственно.

DBRG

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.22%
6 месяцев
59.13%
1 год
42.90%
3 года*
7.19%
5 лет*
-11.55%
10 лет*
-6.85%

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBRG и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		2.22%36.48%-35.51%60.77%-67.11%73.18%6.54%10.47%-55.58%-10.36%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between DBRG and GCOW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.38

The correlation between DBRG and GCOW shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalBridge Group, Inc.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с DBRG:
DBRG с DLRDBRG с WELLDBRG с RWTDBRG с BRXDBRG с SVCDBRG с PECODBRG с ESRT
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

DBRG vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBRG
Ранг доходности на риск DBRG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBRG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBRG c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBRGGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.52

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.63

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

5.71

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

15.05

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBRG vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBRGGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.52

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.92

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.59

-0.76

Просадки

Сравнение просадок DBRG и GCOW

Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBRGGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.72%

-37.64%

-54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.69%

-4.77%

-28.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.03%

-12.35%

-54.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.83%

-21.48%

-58.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.18%

-37.64%

-50.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.52%

-2.73%

-72.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.67%

-5.84%

-54.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

1.81%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и GCOW

Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 0.72%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBRGGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

2.85%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.26%

7.99%

+32.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

10.81%

+46.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.71%

13.49%

+39.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.41%

16.20%

+37.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и GCOW

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.26%0.26%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.40%2.68%3.29%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBRG and GCOW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to DBRG (0.72%). In terms of maximum drawdown, DBRG dropped -91.72% vs GCOW's -37.64%.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBRG и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор