Сравнение DBP с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
DBP и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBP имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции SPHQ немного впереди с 13.63%.
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и SPHQ
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
DBP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
DBP
SPHQ
Сравнение DBP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.94 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.44 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.45 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.35 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.94 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.78 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DBP и SPHQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и SPHQ
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и SPHQ
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -57.83% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -10.84% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -25.04% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -31.60% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -5.92% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -10.78% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.48% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и SPHQ
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 5.32% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 9.67% | +20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 17.13% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.40% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.81% | +0.76% |