Сравнение DBP с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DBP и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 7.03% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.17% против 7.24% соответственно.
DBP
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 13.17%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и SPHD
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
DBP vs. SPHD — Ранг доходности на риск
DBP
SPHD
Сравнение DBP c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.22 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.41 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.38 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 1.22 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.22 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.50 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DBP и SPHD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и SPHD
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.28% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и SPHD
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -41.39% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -11.33% | -14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -19.50% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -41.39% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -5.14% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -4.70% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 3.67% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и SPHD
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 3.21% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 7.91% | +22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 14.51% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 14.20% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.65% | +0.92% |