Сравнение DBP с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
DBP и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -6.42% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и SOXQ
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
DBP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
DBP
SOXQ
Сравнение DBP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.08 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.68 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.79 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 17.49 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DBP и SOXQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и SOXQ
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и SOXQ
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -46.01% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -17.44% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -7.78% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -13.37% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 4.78% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 11.16%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 12.69% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 26.33% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 40.14% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 36.10% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 36.10% | -17.53% |