Сравнение DBP с SOXQ
DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBP returned 15.33%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DBP charges 0.78%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности DBP и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
DBP
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- -20.75%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 9.67%
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBP и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -11.49% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.39% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between DBP and SOXQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between DBP and SOXQ shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
DBP
SOXQ
Сравнение DBP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBP | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 5.83 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 20.69 | -19.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBP и SOXQ
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -46.01% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -18.86% | -14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.30% | -39.36% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -46.01% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.30% | -18.86% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.44% | -12.85% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 5.30% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.77%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 19.92% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 35.76% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.14% | 41.59% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 37.91% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 37.65% | -18.73% |
Сравнение комиссий DBP и SOXQ
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и SOXQ
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.75% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBP and SOXQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to DBP (7.77%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs SOXQ's -46.01%.
On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs 15.33% for DBP. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.
DBP has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.30% for SOXQ.
DBP is categorized as Precious Metals, while SOXQ is Semiconductors. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBP и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор