PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с IAUI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. DBP is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, DBP returned 27.61% vs 12.83% for IAUI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBP и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -5.63%.

DBP

1 день
-2.46%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-11.28%
1 год
27.61%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.74%
10 лет*
10.50%

IAUI

1 день
-2.15%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-8.22%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и IAUI

2026 (YTD)2025
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		-7.35%39.12%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-5.63%20.00%

Correlation

The correlation between DBP and IAUI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between DBP and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Доходность на риск

DBP vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPIAUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.60

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.91

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.63

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

1.87

+0.38

DBP vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа IAUI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и IAUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBP и IAUI

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и IAUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-20.43%

-33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-20.43%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.18%

-19.97%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-4.13%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

6.86%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и IAUI

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

7.78%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.96%

19.82%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.62%

21.42%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

21.06%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.06%

-2.23%

Сравнение комиссий DBP и IAUI

И DBP, и IAUI имеют комиссию равную 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и IAUI

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности IAUI в 14.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.63%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		14.80%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DBP and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBP has higher volatility (8.93%) compared to IAUI (7.78%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs IAUI's -20.43%.

On 1-year performance, DBP leads with 27.61% vs 12.83% for IAUI. Both ETFs have the same 0.78% expense ratio. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBP has performed better with a 27.61% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBP and IAUI have the same expense ratio: 0.78% per year.

IAUI has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 2.63% for DBP.

DBP is categorized as Precious Metals, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и IAUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор