PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с HARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с HARD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. DBP is passively managed, while HARD is actively managed. Over the past 3 years, DBP returned 32.54%/yr vs 13.00%/yr for HARD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DBP charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for HARD.

Доходность

Сравнение доходности DBP и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 14.81%.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и HARD

2026 (YTD)202520242023
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%3.11%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		14.81%12.19%20.48%-5.04%

Correlation

The correlation between DBP and HARD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов DBP и HARD

Секторы
DBP
HARD

Финансовые услуги

100.5%
26.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBP
100.5%
HARD
26.7%

Сырьевые материалы

DBP

-

HARD

-

Коммуникационные услуги

DBP

-

HARD

-

Потребительский циклический сектор

DBP

-

HARD

-

Потребительский защитный сектор

DBP

-

HARD

-

Энергетика

DBP

-

HARD

-

Здравоохранение

DBP

-

HARD

-

Промышленность

DBP

-

HARD

-

Недвижимость

DBP

-

HARD

-

Технологии

DBP

-

HARD

-

Коммунальные услуги

DBP

-

HARD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BIL

Доходность на риск

DBP vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPHARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.92

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.29

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.97

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

4.51

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа HARD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPHARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.92

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DBP и HARD

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и HARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-13.51%

-40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-12.38%

-13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-13.51%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-10.38%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-5.47%

-19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

5.39%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и HARD

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.57%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.11%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

21.64%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

26.47%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

19.09%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

19.09%

-0.37%

Сравнение комиссий DBP и HARD

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и HARD

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HARD в 2.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.61%2.36%3.51%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBP and HARD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to DBP (7.57%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs HARD's -13.51%.

On 3-year performance, DBP leads with 32.54% vs 13.00% for HARD. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBP has performed better with a 32.54% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

HARD has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.38% for DBP.

DBP is categorized as Precious Metals, while HARD is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.75% for HARD.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и HARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор