PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBP с GLTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).

DBP и GLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBP и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBP и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		7.03%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		6.38%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 13.17% против 14.10% соответственно.

DBP

1 день
4.37%
1 месяц
-13.22%
С начала года
7.03%
6 месяцев
26.77%
1 год
57.78%
3 года*
34.01%
5 лет*
20.74%
10 лет*
13.17%

GLTR

1 день
4.98%
1 месяц
-14.74%
С начала года
6.38%
6 месяцев
32.20%
1 год
68.93%
3 года*
33.85%
5 лет*
18.37%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с QQQDBP с IAU
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Сравнение комиссий DBP и GLTR

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.

DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

DBP vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPGLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.87

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.11

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.38

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

8.28

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между DBP и GLTR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и GLTR

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.28%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBP и GLTR

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, примерно равная максимальной просадке GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-55.70%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-29.70%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-29.70%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-29.70%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-23.32%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-28.89%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

8.54%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и GLTR

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 12.31%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

13.48%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

35.75%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.93%

37.11%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

23.16%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

20.28%

-1.71%