PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с GLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both Precious Metals funds - DBP tracks the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return while GLTR tracks the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 12.31%/yr vs 13.17%/yr for GLTR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DBP charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности DBP и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.17% соответственно.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between DBP and GLTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г.

0.95

The correlation between DBP and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

DBP vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.42

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.73

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.80

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

4.13

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DBP и GLTR

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, примерно равная максимальной просадке GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-55.70%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-29.70%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-29.70%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-29.70%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-29.70%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-26.86%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-28.83%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

12.88%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и GLTR

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.57%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.13%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

35.41%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

37.58%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

23.63%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

20.50%

-1.78%

Сравнение комиссий DBP и GLTR

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и GLTR

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DBP and GLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to DBP (7.57%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, GLTR leads with 13.17% vs 12.31% for DBP. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 13.17% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

DBP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for GLTR.

DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: Invesco and Aberdeen. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор