Сравнение DBP с GLL
DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 10.50%/yr vs -21.26%/yr for GLL. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DBP charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности DBP и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 10.50% против -21.26% соответственно.
DBP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 10.50%
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам DBP и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -7.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between DBP and GLL is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.96 |
The correlation between DBP and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBP vs. GLL — Ранг доходности на риск
DBP
GLL
Сравнение DBP c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBP | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.61 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -0.92 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBP и GLL
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -99.24% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -65.10% | +34.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -87.95% | +57.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -89.76% | +59.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -95.76% | +65.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -98.77% | +68.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -85.15% | +59.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 43.09% | -30.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и GLL
Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 8.93%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBP | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 16.15% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.96% | 46.91% | -15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.62% | 54.37% | -20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 36.40% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 32.31% | -13.48% |
Сравнение комиссий DBP и GLL
DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и GLL
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.63% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBP and GLL have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.15%) compared to DBP (8.93%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, DBP leads with 10.50% vs -21.26% for GLL. On fees, DBP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBP has performed better with a 10.50% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
DBP has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for GLL.
DBP is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.95% for GLL.
DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBP и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор