PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBP с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBP и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 9.67% против -20.63% соответственно.


DBP

1 день
-2.19%
1 месяц
-10.73%
6 месяцев
-20.75%
С начала года
-11.49%
1 год
21.74%
3 года*
25.88%
5 лет*
15.33%
10 лет*
9.67%

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
-11.49%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
GLL
ProShares UltraShort Gold
5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between DBP and GLL is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.96

The correlation between DBP and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Precious Metals Fund

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

DBP vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг доходности на риск DBP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBPGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.57

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-0.83

+2.32

DBP vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBP и GLL

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBPGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-99.24%

+45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-65.10%

+31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.30%

-87.95%

+54.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-89.76%

+56.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.30%

-95.76%

+62.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.30%

-98.70%

+65.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.44%

-85.20%

+59.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

44.38%

-29.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и GLL

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.77%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBPGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

12.83%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.08%

46.49%

-16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.14%

55.17%

-21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

36.73%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

32.44%

-13.52%

Сравнение комиссий DBP и GLL

DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и GLL

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
2.75%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBP and GLL have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (12.83%) compared to DBP (7.77%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, DBP leads with 9.67% vs -20.63% for GLL. On fees, DBP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBP has performed better with a 9.67% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

DBP has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for GLL.

DBP is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.95% for GLL.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор