PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBP с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBP и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 10.50% против -21.26% соответственно.


DBP

1 день
-2.46%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-11.28%
1 год
27.61%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.74%
10 лет*
10.50%

GLL

1 день
3.82%
1 месяц
18.89%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
7.14%
1 год
-39.64%
3 года*
-39.33%
5 лет*
-28.52%
10 лет*
-21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
-7.35%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-1.30%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between DBP and GLL is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.96

The correlation between DBP and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Precious Metals Fund

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

DBP vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг доходности на риск DBP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBPGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.61

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

-0.92

+3.17

DBP vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBP и GLL

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBPGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-99.24%

+45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-65.10%

+34.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-87.95%

+57.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-89.76%

+59.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-95.76%

+65.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.18%

-98.77%

+68.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-85.15%

+59.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

43.09%

-30.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и GLL

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 8.93%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBPGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

16.15%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.96%

46.91%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.62%

54.37%

-20.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

36.40%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

32.31%

-13.48%

Сравнение комиссий DBP и GLL

DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и GLL

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
2.63%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBP and GLL have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (16.15%) compared to DBP (8.93%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, DBP leads with 10.50% vs -21.26% for GLL. On fees, DBP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBP has performed better with a 10.50% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

DBP has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for GLL.

DBP is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.95% for GLL.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор